张学良晚年接受采访，曾对给他写传记的傅虹霖博士说：“当年我的女朋友最多有十二个！”傅博士问：“那里头您最喜欢的，是不是赵四小姐？”张学良的回答是：“不是不是！她是对我最好的，但不是我最爱的，我最爱的在纽约。”
因为当时宋美龄和张学良前女友蒋士云都住在纽约，所以很多人猜他的“最爱”一定是她俩中间的一位。那么，究竟是哪一位呢？真实答案是后者。为何能如此肯定，答案，就藏在张学良的那句“最爱的在纽约”这句话里，因为：这句话实际是只有他俩才听得懂的秘密情话。而要说到这情话的来由，得从张学良与蒋士云初识说起。
张学良和蒋士云第一次见面时1927年，地点是北平顾维钧家。顾维钧当时正举办寿庆堂会，时年26岁的张学良和14岁的蒋士云认识了。当时，张学良已是东北军第三军团总司令，而蒋士云则还是个扎着辫子的小姑娘。
张学良曾说“自己此生唯在风流一事上与英雄相似”，年轻时候的张学良的确很讨女人的喜欢。虽然他当时已和赵四相恋且有原配于凤至，但仍挡不住他对着美丽、散发着洒脱和自信的蒋士云的“放电”。此后，两人开始有了暧昧。
不久后，张学良在北平一场外事活动上再见蒋士云，并被她担任法国使节翻译时的流利法语和优雅仪态所吸引。
1928年初，蒋士云在北平举办音乐会，张学良特地抽空到场。音乐会上，蒋士云演奏了一首肖邦的夜曲，张学良听呆了。他私下对人说：“那时的蒋小姐，不仅是位出色的翻译，更是位难得的文化使者。她让我看到了一个完全不同的世界。”
之后，张学良又在《申报》上看到了蒋士云的文章。进一步看到蒋士云才华的张学良对她好感倍增，他常与她谈论国际局势。
1931年，蒋士云留学归来住到了北平。当年三月，张学良收到了蒋士云的一封信，信上附了一枚法国梧桐树叶书签，上面用法文写着：“生命中最重要的不是位置，而是方向。”
到这儿，大家就听出来了，张学良后来的那句“我最爱的人在纽约”，不仅意指在纽约的蒋士云，实际这话还是顺着蒋士云给他的信说的，这里的“方向”就是“纽约”，纽约就是方向所在，是最重要的。
而张学良收信后，让副官给蒋士云送了一盒中国的茉莉花茶。也从那时起，互相有意的两人互赠了许多礼物，两人的感情也在这种“你来我往”中升华。
“九一八事变”后，张学良陷入空前压力之下，蒋士云给张学良写信，说：“国难当头，请以天下为重。”写完信后，蒋士云开始各种为抗日发声。
1932年，张学良将母亲最喜欢的白色丝巾送给了蒋士云。可就在这一年，蒋士云遇见了学识渊博的贝祖贻，两人都是江苏吴县人，又都出自世家，他们很快擦出了火花。得知消息后，张学良让副官将之前蒋士云送给自己的所有信件和物品，全送还到了蒋士云上海的住所。
第二年，蒋士云与贝祖贻举行婚礼，张学良送的贺礼是一幅法国画家莫奈的《日出》复制画。画框背面贴着一张字条：＂愿你如这朝阳般，永远光彩照人。＂
两年后，张学良和赵四小姐在欧洲考察，偶遇了蒋士云夫妇，他们一起愉快地共进晚餐。这之后不久，蒋士云和丈夫去了美国。
张学良西安事变后被审判，蒋士云得知消息后，第一时间前往并通过丈夫的关系获得了一张旁听证。庭审结束，张学良转身离开时，曾与她对视。多年后，蒋士云在给友人的信中提到：＂那一眼，足以让我明白他内心的挣扎。＂
张学良被转囚雪窦山期间，蒋士云通过多方联系，最终在戴笠的帮助下，获准前往探视，她还给他带了几本英文书籍。蒋士云是张学良被囚期间，除了赵四和于凤至外，唯一一个前来探望他的女人。
张学良被转囚台湾，蒋士云得知了他已皈依基督教的消息，便托人给他送了一本英文版的《圣经》，扉页上用法文写着：“信望爱中，最大的是爱。”
张学良获得自由后的1991年，先到加州，然后就直奔纽约了，而且还未带赵四小姐。而且，他到纽约找到蒋士云后，一待就是三个月零一天。期间，每隔两三个星期，赵四小姐就会来电话催促一番。
张学良住在蒋士云家时，蒋士云一直悉心陪伴着张学良。那三个月里，几乎每天都有人来拜访张学良，蒋士云也把他们的各种游玩行程安排得极妥当。蒋士云是个有大爱的女子，她迫切想让张学良知道他们在美国是怎样过日子的。
蒋士云带着张学良到处走，看赛马、去华盛顿，也到大西洋城赌一把，日子过得好不惬意。那段时光，张学良快乐极了。曾亲眼目睹张学良和蒋士云一块乘车出行情景的郭冠英曾说：从张学良脸上的表情就能看出来，他最爱的肯定是贝太太无疑了。
这场聚会即将结束时，蒋士云带张学良去了纽约最高建筑——世界贸易中心的餐厅共进晚餐。望着窗外的曼哈顿万家灯火时，蒋士云说：“这是我最喜欢的景色。”张学良听了后说：“我最喜欢的，是此刻能与老友共享这份景色。”
张学良临走时，蒋士云送给他一本法语诗集，扉页上写着：“生命中最重要的不是位置，而是方向。”
就在这之后不久，张学良说出了那句“最爱在纽约”……
