老外写的金融相关的教科书里,喜欢把“无风险利率”,直接默认是短期美国国债的利率,认为老美不会违约。
在这个基础上,规定了各类资产的定价。如果美债违约了,不知道会怎么改全套教科书和定价模型?
也许再加个“无风险利率的风险溢价”吗哈哈哈哈。(纯脑洞[哈哈])
老外写的金融相关的教科书里,喜欢把“无风险利率”,直接默认是短期美国国债的利率,认为老美不会违约。
在这个基础上,规定了各类资产的定价。如果美债违约了,不知道会怎么改全套教科书和定价模型?
也许再加个“无风险利率的风险溢价”吗哈哈哈哈。(纯脑洞[哈哈])
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