标题：1分钟搞懂：ETF套利 📊原理 ETF套利交易原理通俗地说，就是一价原则，同一件产品在不同的市场有不同的价格，通过利用这些价差来获得盈利。于是ETF套利就有两种交易顺序： 1️⃣从股票二级市场买入一篮子股票，按照一定比例兑换成ETF份额，然后在ETF二级市场上卖出份额，这样的前提是一篮子股票价格比ETF价格低，所谓溢价 2️⃣从ETF二级市场买入份额，按照一定比例兑换成一篮子股票，再拿到股票二级市场卖出，这样的前提是ETF价格低于一篮子股票价格，所谓折价 🚦瞬间套利 ETF基本的套利交易主要有两种。 👉折价套利：当ETF基金份额二级市场价格小于基金份额净值时，可通过二级市场买入ETF，之后在一级市场赎回一篮子股票，卖出股票组合获取现金。 👉溢价套利：和折价套利的方向相反，当ETF二级市场价格超过份额净值时，可买入股票组合，一级市场申请买入基金份额，之后在二级市场卖出获取现金。 💡衍生品 理论上来讲,剔除时间价值后,期货应与现货具有完全相同的走势。但事实上,由于期货理财者与现货理财者大多情况下分属两个理财群体,其对市场事件会有不同程度的解读,从而造成期货价格与现货价格的偏离。一旦价格偏离幅度大于套利费用,则套利理财者可以通过买入低估品种,同时卖出高估品种锁定价差。具体而言,当期货价格高于现货时,理财用户可以通过买入沪深300ETF,卖出期货合约,锁定溢价,也就是我们常说的正向套利;相反,当期货价格低于现货时,理财用户则可以通过买入期货,卖出沪深300ETF的方式获得反向套利折价。 华兴证券多多金 理财搭子 理财搭子多多金 硬核搭子 理财知识 市盈率 小白来理财 经济 金融理财 ETF