cochrane资产定价:GMM的一般公式和推广
OLS是GMM的一种特例,GMM的好处在于可以直接提供异方差和自相关稳健 (HAC) 的标准误。 这个DELTA method主要是可以用SDF参数推导风险价格标准误、推导夏普比率标准误等。
量化 量化交易 实证分析 科克伦 资产定价 资产定价模型 cochrane 金融与投资 拓展知识面




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