【蒙特卡洛模拟】蒙特卡洛模拟是量化风险管理中的高级工具，通过大量随机模拟评估组合风险。核心步骤：1）定义资产收益分布——历史数据或假设模型；2）生成随机路径——成千上万次模拟未来走势；3）统计结果分布——计算VaR、期望损失等风险指标；4）应用场景——期权定价、组合优化、资本充足率测算。