【压力测试方法】压力测试是评估投资组合在极端情景下表现的重要工具。核心步骤：1）定义极端场景——历史危机重现（如2008、2020）或假设性冲击；2）评估资产相关性——危机时相关系数往往趋向1；3）计算最大回撤——组合在极端情况下的最大可能损失；4）制定应对预案——提前规划止损和调仓方案。定期进行压力测试可避免意外损失。