微软悄悄开源了一套量化军火库，有兴趣可以试试：网页链接

Qlib 是微软开源的一个量化研究平台，目前在 GitHub 上已经有 45.6k star。它不是一个简单的回测工具，而是覆盖了量化投资从数据处理到实盘部署的完整链路。

核心能力：> 支持因子挖掘、模型训练、回测、组合优化、实盘执行全流程> 内置多种前沿模型（LightGBM、Transformer、TabNet 等）> 提供点时间（Point-in-Time）数据库，有效避免未来函数问题> 支持高频数据（分钟级 K 线）> 内置 Concept Drift 处理机制，适应市场变化> 支持与 RD-Agent 结合，让 AI 辅助因子挖掘和策略优化> 原生支持 A 股沪深 300、中证 500 增强，官方文档就有示例> 高性能向量化计算引擎，比 Python 原生快上千倍

它对 A 股和美股策略研究都有较好的支持，社区和文档也相对成熟。

微软亚洲研究院出品，MIT 开源。从数据清洗→因子挖掘→模型训练→回测→模拟交易，一条龙全包。

pip install qlib 一行搞定。还有个中文网站网页链接