A股量化市场笔记2026-07-13 | 黑色星期一
本文由博主个人研发量化分析系统自主输出，所有数据均来源市场真实回测。HLYC量化策略分析系统正在申请国家版权中心数字软件著作权认证，受中国著作权法保护，未经允许，请勿复制商业用途。
点赞关注和转发，是继续公开分享的动力。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一、一句话总结
7月13日黑色星期一。上证-2.06%，创业板-3.10%，科创50-3.42%。两市801只上涨4683只下跌，跌停458只。市场全面暴跌，权重和中小盘同步下杀，无避险方向。
这份报告不是AI随便生成的几段话。每一个判断背后，是5个月乘以日均15个小时工作的投入研发。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
二、大盘指数分析
【上证指数】- 收盘：3913.79（-2.06%）- 3日涨跌：-1.44%- 均线排列：空头（短期均线5%：2239只（占全市场40.6%）- 跌幅3-5%：1266只- 两市成交额：28347亿
分析：这是典型的恐慌性暴跌。跌停458只是涨停42只的10.9倍，跌幅>5%的股票占全市场40.6%。上涨占比仅14.6%，几乎无避险方向。成交额较7/10缩量，说明恐慌中买盘缺席，不是放量暴跌而是缩量暴跌——缩量暴跌意味着卖盘主导，买盘观望，短期可能还有下探空间。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
四、板块分析
【板块动量扫描】
今日板块动量特征：- 医药板块逆势走强：青蒿素、医药电商、仿制药一致性评价等医药细分板块动量排名居前，处于加速期- 高股息防御板块活跃：高股息精选动量排名靠前，资金避险情绪明显- 科技板块全面退潮：共封装光学、消费电子、苹果概念、机器人概念等科技板块动量排名末尾- 军工板块分化：军工板块动量偏低，但国产航母概念仍维持高动量
分析：资金从科技板块向医药和高股息防御板块轮动，这是典型的避险行为。医药板块逆势走强通常出现在市场恐慌末期，但也可能是恐慌初期的防御行为——需要后续2-3天验证是否持续。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
五、模型实盘验证
今日模型止损5笔，亏损-51,765元：- 船舶制造 亏损-8,190元（-5.5%）- 船舶制造(加仓) 亏损-1,593元（-5.3%）- 半导体材料 亏损-5,395元（-3.8%）- 军工电子 亏损-18,972元（-8.1%）- 商业航天 亏损-17,615元（-6.3%）
账户状态：- 总资产：107.5万（从112.7万回撤）- 现金：81.5万- 持仓：1只（商业航天，仓位24%）- 累计盈亏：+7.53%（从+12.7%回撤）
这就是量化分析的价值——不靠感觉，每一个判断都有数据支撑，每一个错误都有根因可溯。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、后续判断（5个）
判断1：上证短期支撑3850~3900- 依据：上证偏离度进入超跌区，3850是前期震荡平台下沿- 验证标准：3个交易日内是否守住3850。守住则短期企稳，跌破则看3700
判断2：创业板短期难见底- 依据：创业板偏离度深度超跌，均线空头排列，3日涨跌已触发下跌市- 验证标准：5个交易日内是否出现缩量+不创新低+放量阳线三条件同时满足
判断3：科技板块继续退潮- 依据：共封装光学、消费电子、苹果概念等科技板块动量排名末尾，资金向医药和高股息轮动- 验证标准：5个交易日内科技板块是否继续下跌
判断4：医药板块持续性待验证- 依据：青蒿素、医药电商等医药板块逆势走强，但可能是恐慌初期的防御行为- 验证标准：3个交易日内医药板块是否维持高动量排名
判断5：市场环境将正式转为下跌市- 依据：上证3日涨跌接近下跌市阈值，创业板已触发。按当前趋势1-2个交易日内上证将触发- 验证标准：2个交易日内上证3日涨跌是否跌破下跌市阈值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、关于量化策略模型
本系统采用"基本面+技术面+板块共振"三轨体系，基于大盘指数均线排列和偏离度判断市场环境，基于板块动量扫描判断资金方向。所有策略信号由代码自动生成，AI不参与数值计算。
市场环境由大盘指数3日涨跌判定，下跌市一律空仓防守，板块再强也不覆盖市场环境。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
你可能注意到了，这份报告和别的不一样。我们没有"大概率上涨"这种模棱两可的话。这种透明度，你在付费内容里都找不到。现在全部免费，但这个状态不会永远持续。趁现在还免费，多看多验证。
📝 知识产权声明本文所载量化分析框架、板块动量模型、多策略交叉验证方法均为作者独立研发的知识产权，未经授权禁止复制、转载、摘编或用于任何商业用途。软件著作权申请中。
⚠️ 免责声明本文为个人研究笔记，不构成任何投资建议、操作指导或买卖推荐。所有数据来自公开信息源，作者不对数据准确性作绝对担保。文中涉及的板块方向判断均为基于历史数据的统计推演，历史表现不代表未来收益。市场有风险，投资需谨慎。读者据此操作的盈亏自负，与作者无关。