量化vibe coding常见错误（一）
最近 Vibe Coding 量化如雨后春笋般萌生，越来越多人开始使用 AI 来完成量化策略。

我也早已用ai替代了大部分古法编程。我的工作框架是：自己把控策略框架，因子细节和代码实现可以交给 agent，最终一定要自己检查 AI 生成代码细节。

我认为这种半自动的方式相对比较安全，但如果从未接触过量化、也不会 coding，不得不全盘交由 AI 来完成，那么有一些必要的细节还是需要注意，也就是我下面要说的。

这些基本都是量化行业比较常见的常识性问题，主要作为科普，也欢迎各位同行指正。

1. 未来函数

所谓未来函数，就是使用的交易价格早于或等于 signal / factor 得到的时间。

例如最简单的 5 日动量因子，如果使用今日收盘价计算，那么这个因子实际上要到今日收盘之后才能得到，因此合理的开仓价格应该是下一日开盘或者之后的价格。

当然，如果只是使用今日收盘价计算因子，然后使用今日收盘附近的价格交易，这个问题其实没有那么严重，实际交易中确实存在收盘附近成交的可能性，但这时候就需要进一步考虑交易成本或者滑点的问题，下面会说。

为了避免未来函数，最简单的方法其实就是直接 shift，因子计算完成后直接 shift(1)，这样就可以保证 t 时刻计算出来的因子，在 t+1 时刻才能使用。

2. 忽略交易成本

交易成本主要包括手续费和滑点，这一点对于换手率较高的策略影响尤其大。

一般来说，交易频率越高，换手率也越高，因此日内策略尤其需要注意交易成本的问题。

很多日内策略在完全不计算手续费和滑点的时候，PnL 是一条平滑向上  45°  的完美直线，但是加入正常的手续费和滑点之后，可能立刻反过来，变成一条平滑向下的 45° 直线。

具体来说，手续费的设置需要根据不同的交易品种来确定；滑点则可以直接设置，或者通过交易价格本身来进行模拟。

例如期货可以直接设置滑点为 x 个 tick；对于一些开盘交易的策略，也可以通过计算开盘后的 TWAP 或 VWAP 价格来代替简单的滑点设置，这样通常会更加接近真实交易情况。

写不下了，如果有后续再说说过拟合和参数robust问题
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